Добрый день. Сделать скриншоты можно в любой компьютерной игре, в том числе Alice: Madness Returns. В самом простом случае вы можете использовать инструменты самой системы Windows. Все что вам понадобится кнопка PrtScn и графический редактор, например, Paint. Жмите первую во время игры, открывайте редактор и вставляйте картинку. Если такая операция вам кажется слишком сложной, можно поставить специальную программу, например Fraps или Bandicam, которые несколько автоматизируют этот процесс.